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八木梓纱GUG098

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VIX(Volatility Index)指数全名为芝加哥期权交易所波动率指数,其被用来衡量S&P500指数未来30天的预期年化波动率,是由一系列不同行权价的S&P500股指期权合约通过方差互换理论计算而得到的。VIX指数也被称为“恐慌指数”。

二、商品期权运行情况简介(一)豆粕期权、白糖期权和铜期权运行情况图1:豆粕期权日成交量和日持仓量变化情况图数据来源:Wind资讯、倍特期货研发中心豆粕期权于2017年3月31日在大连商品交易所正式上市,截止2017年12月29日,累计成交727.14万手,日均成交3.91万手,日均持仓23.21万手,期间最大日成交14.54万手,持仓水平持续稳定增长,最高持仓量为41.12万手。从2018年1月1日起,截止2018年12月19日,累计成交2478.52万手,2018年日均成交10.50万手,日均持仓46.02万手,期间最大日成交36.31万手,最高持仓量为71.76万手。2018年相对于2017年,豆粕期权日均成交量增幅169%,日均持仓量增幅98%,总成交量增幅241%。

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图14:做多波动率策略净值图数据来源:Wind资讯、倍特期货研发中心然后,我们以USDA报告发布时间为背景进行了做多波动率测试,共交易12次,平均持仓7天,获利7次,最大回撤2.36%,累计收益0.7%,年化收益0.76%。同样,我们做了宽跨1档和宽跨2档的对比。

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苏绍云,男,1963年8月出生,安徽省桐城市农村商业银行原党委书记、董事长,2016年3月外逃,2017年1月被检察机关立案侦查。经查,苏绍云利用职务便利,为有关企业在办理贷款方面谋取利益,多次收受贿赂,涉嫌犯罪。监察体制改革后,该案追逃工作转由合肥市纪检监察机关负责。

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